CRO - Credit Rating Models - Stage extra curriculare

Introduzione

La risorsa si occuperà di:

• sviluppare i modelli regolamentari e gestionali per la stima della probabilità di default;
• ideare e applicare metodologie innovative nel contesto del rischio di credito, conducendo analisi che richiedono l’utilizzo di strumenti quantitativi avanzati;
• supportare l’implementazione e il monitoraggio dei modelli PD, garantendone la coerenza con le metodologie di sviluppo e l’integrazione nei processi di risk management
• presidiare le evoluzioni normative e valutarne gli impatti sui modelli della banca;
• redigere la documentazione a supporto delle ispezioni degli Organi di Vigilanza.

Qualifiche richieste

• Laurea Magistrale in uno dei seguenti campi: Matematica, Ingegneria Matematica, Matematica Finanziaria, Economia, Fisica

Requisiti necessari per candidarsi

Sono richieste le seguenti competenze tecniche:

• Statistica
• Metodi quantitativi per la gestione del rischio di credito
• Tecniche di machine learning e data mining
• Python
• Big Query
• Google Cloud Platform
• Strumenti MS Office

Sono richieste le seguenti competenze preferenziali:

• SAS
• Inglese
• Linguaggi di programmazioni

Sono richieste le seguenti competenze specifiche:

• Modelli di rischio credito PD
• Conoscenza della normativa bancaria relativa ai modelli di rischio credito
• Mercati finanziari