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CRO - Product Governance Risk Clearing - Junior Quantitative Analyst

Data: 16-gen-2023

Luogo: TORINO/MILANO, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

Scopo e Attività

Nell'ambito dell'area Chief Risk Officer si ricercano profili con laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica) e Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore.

I profili saranno inseriti nella Direzione Centrale Risk Management BdT, nella fattispecie nell'ambito del Servizio Wealth Management Investment Services Risk che ha come mission il presidio e il governo dei rischi di mercato e creditizi in capo ai portafogli e strumenti di investimento della clientela del Gruppo, nonché il supporto quantitativo alle procedure della Banca in forza delle Normative, ad es. di Product Governance, MiFID II, ESG

La risorsa dovrà:

•    Effettuare valutazione dei rendimenti a scadenza sui pay-off dei derivati esotici embedded nella raccolta amministrata della Banca (certificates, obbligazioni) 
•    Sviluppare e implementare modelli di rischio di frontiera su tematiche di rilievo, quali ad esempio quelli legati alla normativa ESG / rischio climatico
•    Sviluppare l'attuale modello di rischio sui derivati OTC e implementare il medesimo sui sistemi di Gruppo
•    Essere in grado di fare una analisi approfondita e indipendente di benchmarking su diverse modalità di calcolo di VaR, Expected Shortfall, e altre tail metrics su una pluralità di strumenti finanziari.
•    Preparare presentazioni in Power Point con le risultanze della propria attività di deep diving metodologico sui vari task
•    In coordinamento con le altre risorse di Funzione, partecipare ai Tavoli Tecnici dei Prodotti Finanziari / Derivati OTC / Assicurativi, sedi nelle quali le funzioni di Controllo e di Business della Banca compiono un assessment completo del prodotto di prossima emissione, e esporre le risultanze della analisi di competenza Risk Management. expearcl

Esperienza Richiesta

circa 2 anni

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

•    Laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica).
•    Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore
•    Forti competenze in Finanza Matematica 
•    Capacità di effettuare delivery sotto pressione e in tempi molto stretti
•    Strong soft skills: capacità di interagire con pluralità di Funzioni esterne alla Banca e all'area CRO
•    Conoscenza approfondita di Matlab
•    Buona Conoscenza di Phyton
•    Preferibile conoscenza di SAS
•    Ottima conoscenza di Excel e Power Point
•    Ottima conoscenza della lingua inglese.

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!