CRO - Product Governance Risk Clearing - Junior Quantitative Analyst
Data: 16-gen-2023
Luogo: TORINO/MILANO, IT
Società: Intesa Sanpaolo Group
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:
Scopo e Attività
Nell'ambito dell'area Chief Risk Officer si ricercano profili con laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica) e Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore.
I profili saranno inseriti nella Direzione Centrale Risk Management BdT, nella fattispecie nell'ambito del Servizio Wealth Management Investment Services Risk che ha come mission il presidio e il governo dei rischi di mercato e creditizi in capo ai portafogli e strumenti di investimento della clientela del Gruppo, nonché il supporto quantitativo alle procedure della Banca in forza delle Normative, ad es. di Product Governance, MiFID II, ESG
La risorsa dovrà:
• Effettuare valutazione dei rendimenti a scadenza sui pay-off dei derivati esotici embedded nella raccolta amministrata della Banca (certificates, obbligazioni)
• Sviluppare e implementare modelli di rischio di frontiera su tematiche di rilievo, quali ad esempio quelli legati alla normativa ESG / rischio climatico
• Sviluppare l'attuale modello di rischio sui derivati OTC e implementare il medesimo sui sistemi di Gruppo
• Essere in grado di fare una analisi approfondita e indipendente di benchmarking su diverse modalità di calcolo di VaR, Expected Shortfall, e altre tail metrics su una pluralità di strumenti finanziari.
• Preparare presentazioni in Power Point con le risultanze della propria attività di deep diving metodologico sui vari task
• In coordinamento con le altre risorse di Funzione, partecipare ai Tavoli Tecnici dei Prodotti Finanziari / Derivati OTC / Assicurativi, sedi nelle quali le funzioni di Controllo e di Business della Banca compiono un assessment completo del prodotto di prossima emissione, e esporre le risultanze della analisi di competenza Risk Management. expearcl
Esperienza Richiesta
circa 2 anni
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze
• Laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica).
• Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore
• Forti competenze in Finanza Matematica
• Capacità di effettuare delivery sotto pressione e in tempi molto stretti
• Strong soft skills: capacità di interagire con pluralità di Funzioni esterne alla Banca e all'area CRO
• Conoscenza approfondita di Matlab
• Buona Conoscenza di Phyton
• Preferibile conoscenza di SAS
• Ottima conoscenza di Excel e Power Point
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!