Credit Risk Models Specialist

Overview

Entrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca. Avrai l'opportunità di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore.

Quali saranno le tue attività

• Progettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionale
• Condurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning
• Gestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance.
• Partecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AI
• Supportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazione
• Predisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza.
• Interagire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di Vigilanza

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

•  Laurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa
• Conoscenza dei modelli di rischio di credito, con particolare riferimento ai parametri LGD ed EAD
• Conoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interni
• Conoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di credito
• Competenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesse
• Conoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei dati
• Capacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelli
• Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFR

Preferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali.

Si richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni.

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo