Auditor quantitativo modelli gestionali e regolamentari

Overview

All’interno della Direzione Global & Strategic Risks Audit, nel Servizio Internal Models, Data Governance & Data Quality Audit, avrai l’opportunità di valutare, attraverso il framework di Model Assessment del Chief Audit Officer, l’adeguatezza dei modelli interni sviluppati e utilizzati dalla Capogruppo e dalle Legal Entity domestiche ed estere con finalità gestionali e regolamentari (per questi ultimi, con focus sul rischio di credito). 

Quali saranno le tue attività

• valutare l’adeguatezza dei modelli interni sviluppati e utilizzati a livello di Gruppo, anche con il supporto delle altre strutture competenti del Chief Audit Officer;
• analizzare la Model Governance, il Model Design, la Data Quality, le modalità di utilizzo, la Model Implementation e le performance dei modelli;
• verificare il corretto utilizzo dei modelli rispetto agli obiettivi strategici aziendali e regolamentari, nonché l’adeguatezza dei controlli di primo e secondo livello, nel disegno e nell’applicazione dei modelli stessi;
• monitorare l’esecuzione dei piani di rimedio finalizzati dalle strutture del Gruppo per ricondurre il rischio residuo entro i limiti di accettabilità;
• supportare lo sviluppo di processi, procedure e applicativi IT proprietari dedicati alle attività di revisione interna dei modelli interni.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• esperienza in ambito gestione dei rischi, soprattutto attraverso l’utilizzo ricorrente di metodologie matematico-statistiche-econometriche;
• esperienza preferenziale nello sviluppo, nella validazione o nell’utilizzo di modelli interni per finalità gestionali o regolamentari, in ambito credito e/o non-financial risks;
• percorso di studi accademici in discipline scientifico-tecnologiche, quali ad esempio Statistica, Ingegneria o Matematica;
• conoscenza avanzata di Python, “R”, gestione di basi dati con SAS e pacchetto Office;
• conoscenza avanzata della lingua inglese (idealmente almeno livello B2 secondo la scala CEFR)
  
  

Sono richiesti minimo 3-5 anni di esperienza in ruoli di gestione dei rischi, con utilizzo ricorrente di metodologie matematico-statistiche, maturati preferibilmente nell'ambito dello svilippo/validazione/utilizzo di modelli interni per finalità gestionali e/o regolamentari in ambito credito e non-financial risks.

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 46.000 €
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo