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Data: 14 ago 2024
Luogo: Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo Group
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:
Scopo e Attività
Interazione diretta con i diversi trading Desk per il supporto quantitativo al pricing di derivati. Sviluppo di modelli finanziari per la gestione di prodotti derivati innovativi in ambito Derivati Equity, Forex and Commodity. Implementazione dei modelli di pricing in librerie numeriche C / C ++ e Python
Esperienza Richiesta
Laurea, Master o preferibilmente PhD in matematica, fisica o ingegneria matematica. Esperienza di lavoro in gruppi di sviluppo di modelli di pricing di derivati. Esperienza nella modellistica su pricing e hedging di derivati. Esperienza nell'interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività.
Competenze Richieste
Conoscenza dei prodotti finanziari e degli associati metodi di pricing in ambiti Equity, Forex o Commodity. Forti capacità analitiche e di problem solving. Competenze di programmazione nei linguaggi C/C++, Python, Matlab. Conoscenze di calcolo stocastico con applicazioni in finanza. Conoscenza degli strumenti Office (Excel in primis)
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!
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