Fideuram Asset Management SGR - Risk Manager Validazione Modelli

Scopo e Attività

La risorsa lavorerà con il team che si occupa di

• Validare i sistemi interni di misurazione dei rischi adottati dalla funzione Risk Management: pricing, market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk
• Seguire l'evoluzione normativa e delle best practice relative alle metodologie sottostanti ai modelli
• Redigere report di convalida e aggiornare la documentazione interna
• Identificare e sviluppare adeguati presidi di controllo dei rischi di sostenibilità coerentemente con quanto previsto da normative, regolamenti o politiche interne (ESG risk assessment);
• Monitorare le metriche di rischio ESG e sviluppare e rafforzare nel continuo il reporting direzionale

e avrà modo di

• Relazionarsi con i team di Financial e Operational Risk Management nello svolgimento delle funzioni di validazione, condividendo con i responsabili delle stesse le osservazioni e i suggerimenti rendicontati nella scheda di validazione
• Rafforzare la conoscenza e la gestione di analisi quantitative/statistiche finalizzate alla convalida dei modelli
• Utilizzare e acquisire competenze sulle metodologie utilizzate dal Risk management in ambito sia di rischi che di performance
• Gestire progettualità nell'ambito del rischio di sostenibilità con particolare attenzione agli aspetti relativi all'identificazione e quantificazione degli impatti finanziari dei rischi e/o opportunità legati al Climate Change
• Supervisionare e contribuire al mantenimento del sistema di gestione dei rischi ESG dell'azienda garantendo il monitoraggio e la rendicontazione agli organi aziendali
• Collaborare con tutte le unità aziendali coinvolte nello sviluppo di prodotti sostenibili
• Supportare il responsabile dell'ufficio nella predisposizione della documentazione, reporting e presentazioni per l'Alta Direzione/CdA

Esperienza Richiesta

E' richiesta una significativa esperienza, di almeno 7/10 anni, nell'ambito del Risk Management, in ambito Audit o nell'ambito dell'analisi della modellistica quantitativa inerente alla gestione dei rischi presso Società di gestione del risparmio, banche o altre società finanziarie o nei dipartimenti di Servizi Finanziari delle primarie società di consulenza.

Competenze Richieste

E' necessario dimostrare:

• Una chiara capacità di comprensione dei principali modelli di gestione del rischio e una buona conoscenza degli approcci e delle metodologie di risk assessment
• Conoscenza dei processi, dei servizi e dei prodotti finanziari
• Competenza nella gestione di analisi dei dati e predisposizione all'individuazione delle modalità più efficaci di rappresentazione degli stessi
• Padronanza nel monitoraggio delle evoluzioni normative, identificazione timetable regolamentare e prioritizzazione processi di adeguamento
• Una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici e la conoscenza di qualche linguaggio di programmazione (VBA / SQL / Phyton)
• Buona conoscenza della lingua inglese (B2 o equivalente)

Sono apprezzate certificazioni in ambito risk e/o finanziario (FRM/PRM, o CFA)

La persona che stiamo cercando ha inoltre le seguenti attitudini e capacità:

• Individua rapidamente soluzioni in logica di priorità
• Gestisce le complessità e le progettualità con precisione, attenzione ai dettagli, sicurezza e fiducia
• Si relazione con i propri stakeholders con generosità e capacità di ottenere consenso