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CRO - Direzione Convalida Interna e Controlli - Junior Quantitative Analyst

Data: 15-nov-2022

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

Scopo e Attività

Nell'ambito dell'area Chief Risk Officer si ricercano profili con laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica).

I profili saranno inseriti nella Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli, che si occupa di monitorare e validare i modelli di misurazione dei rischi (credito, mercato, controparte, operativi, rischi di secondo pilastro) utilizzati da Intesa Sanpaolo nonché di sviluppare e presidiare il framework per la gestione del Model Risk.

La risorsa dovrà:
•    validare quantitativamente i modelli interni utilizzati per il calcolo dei rischi di primo e secondo pilastro di Intesa Sanpaolo, anche mediante l'uso di tecniche avanzate (es. Machine Learning, simulazioni Monte Carlo, modelli statistici avanzati, etc...);
•    sviluppare modelli di rischio alternativi a quelli utilizzati dalla banca, con il fine verificare le performance dei sistemi sviluppati dalla funzione di Risk Management;
•    sviluppare e gestire la piattaforma di Model Risk di gruppo nonché il processo di assegnazione della rilevanza dei modelli. expearcl

Esperienza Richiesta

Esperienza di 1-3 anni maturata in ruoli o contesti similari

Competenze Richieste

  • Buona conoscenza di linguaggi di programmazione informatica (preferibilmente SAS, SQL, Matlab, R e Python);
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office;
  • Ottima conoscenza della lingua inglese.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

  • Laurea magistrale in discipline quantitative (es. Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica).
  • Pregressa esperienza o comunque interesse a sviluppare competenze in merito ai modelli interni di rischio utilizzati da Intesa Sanpaolo 
  • Interesse ad effettuare attività di challenge metodologica e sviluppo di soluzioni alternative in merito ai modelli interni
  • Pregressa conoscenza o comunque interesse nello sviluppo ed implementazione di test statistici e di tecniche quantitative avanzate (es. Machine Learning, AI, simulazioni Monte Carlo, processi stocastici)
  • Spiccata capacità analitica e pensiero critico con il fine di esaminare e convalidare il design dei modelli e la coerenza delle assunzioni sottostanti
  • Chiarezza espositiva finalizzata alla predisposizione di report di dettaglio in lingua inglese in cui formalizzare i risultati delle analisi di convalida per successiva condivisione verso gli organi aziendali e verso la Banca Centrale Europea

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!