Condividi questa offerta

IMI CIB - Interest Rate & Credit Models - Associate

Data: 5-ago-2022

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

Scopo e Attività

La risorsa si dovrà occupare principalmente delle seguenti attività:

- Modellazione finanziaria e matematica delle classi di attività Interest Rate e Credit.

- Implementazione di modelli di pricing in librerie numeriche C / C ++ attraverso l'esposizione di microservizi.

- Interazione diretta con il trading desk per risolvere i problematiche relative al pricing di derivati e implementare nuovi payoff. 

expebcib

Esperienza Richiesta

Esperienza di programmazione in C++: almeno 2 anni di esperienza in gruppi di sviluppo quantitativo nell'implementazione per un trading desk di librerie numeriche per pricing di derivati.
Esperienza nella modellistica relativa a derivati su tassi di interesse.
Esperienza nell'interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

Laurea in matematica, fisica o ingegneria matematica.

Capacità di sviluppare in autonomia algoritmi di valutazione di strumenti finanziari in in linguaggio C/C++ .

Conoscenze di:
      Calcolo Stocastico.
      Probabilità.
      Linguaggi di Programmazione C/C++, VBA, Matlab.
      Software: Murex, Bloomberg, Reuters.
      Sistemi operativi: Windows, Linux.

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!