CRO - Capital Markets Risk Management Pricing Specialist

Scopo e Attività

All'interno della Direzione Risk Management IMI CIB, siamo alla ricerca di una risorsa che parteciperà ad attività legate alla valutazione e al monitoraggio degli xVA (CVA e FVA), alla determinazione degli Additional Valuation Adjustment (AVA), alla realizzazione di stress test e all’ implementazione di procedure numeriche per il pricing utilizzando linguaggi di programmazione.

Inoltre, avrà la possibilità di collaborare con le funzioni di business per la gestione del rischio di controparte e di liquidità degli strumenti derivati OTC in un panorama normativo e di mercato in costante evoluzione.

Presso l’Area Governo Chief Risk Officer potrà avere un ruolo attivo e propositivo da un lato verso il business e le strutture di supporto quantitativo, dall’altro verso le funzioni di Risk Management e di Financial Reporting, oltre ad approfondire la conoscenza dei mercati finanziari.

Esperienza Richiesta

1 – 3 anni

Competenze Richieste

• Capacità di relazionarsi con le sale operative, la tesoreria, le funzioni di accounting e i regulator.
• Preferenza per candidati in possesso di Master o lauree in discipline quantitative (Fisica, Matematica, Ingegneria Matematica, Finanza, Economia Finanziaria).
• Eventuali lavori o ricerche che hanno richiesto implementazioni modellistiche e numeriche costituiscono un plus.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, finanza matematica, econometria, conoscenza degli strumenti finanziari in generale.
• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti derivati.
• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab sono un plus.
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.